Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands được phát minh bởi John Bollinger vào đầu thập niên 1980. Đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật dùng để đo độ biến động (volatility) và xác định vùng quá mua (overbought) – quá bán (oversold) của thị trường.
Một dải Bollinger gồm 3 thành phần:
- Middle Band (đường giữa): thường là SMA 20 (trung bình động giản đơn 20 phiên).
- Upper Band (dải trên): Middle Band + (2 × Độ lệch chuẩn 20 phiên).
- Lower Band (dải dưới): Middle Band – (2 × Độ lệch chuẩn 20 phiên).
Công thức: Upper Band=SMA20+2σ\text{Upper Band} = SMA_{20} + 2\sigma Lower Band=SMA20−2σ\text{Lower Band} = SMA_{20} – 2\sigma
Trong đó:
- SMA20SMA_{20}: Trung bình giá 20 phiên.
- σ\sigma: Độ lệch chuẩn của giá trong 20 phiên.
Ý nghĩa của Bollinger Bands
- Độ rộng dải: Dải càng rộng → biến động giá càng lớn. Dải càng hẹp → thị trường ít biến động, dễ sắp có bùng nổ.
- Giá chạm band trên: Có thể đang trong vùng quá mua (giá cao hơn mức trung bình).
- Giá chạm band dưới: Có thể đang trong vùng quá bán (giá thấp hơn mức trung bình).
- Giá di chuyển trong dải: Thường giá nằm trong khoảng 95% thời gian giao dịch (theo lý thuyết phân phối chuẩn).
Các chiến lược giao dịch với Bollinger Bands
(a) Reversal – Đảo chiều
- Khi giá chạm band trên → thị trường có thể quá mua → khả năng đảo chiều xuống.
- Khi giá chạm band dưới → thị trường có thể quá bán → khả năng đảo chiều lên.
👉 Lưu ý: Không phải lúc nào chạm band cũng đảo chiều, cần kết hợp thêm RSI, MACD…
(b) Breakout – Bứt phá
- Khi dải Bollinger thu hẹp bất thường (band squeeze) → báo hiệu sắp có bùng nổ mạnh.
- Giá phá vỡ band trên → xu hướng tăng mạnh.
- Giá phá vỡ band dưới → xu hướng giảm mạnh.
👉 Đây là tín hiệu quan trọng để bắt sóng.
(c) Đi theo xu hướng
- Khi giá liên tục ôm sát band trên → xu hướng tăng mạnh.
- Khi giá liên tục ôm sát band dưới → xu hướng giảm mạnh.
👉 Không nên chống lại xu hướng trong trường hợp này.
Cách kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác
- RSI (Relative Strength Index): để xác nhận quá mua/quá bán.
- MACD: để xác nhận xu hướng.
- Volume: khối lượng tăng mạnh khi breakout band hẹp → tín hiệu đáng tin cậy.
Ưu & Nhược điểm
Ưu điểm:
- Dễ hiểu, trực quan.
- Cho biết mức biến động thị trường.
- Hữu ích trong cả sideway lẫn có trend.
Nhược điểm:
- Tín hiệu giả (false signal) nhiều nếu dùng đơn lẻ.
- Không chỉ rõ xu hướng dài hạn → cần kết hợp với MA dài hơn hoặc chỉ báo khác.
Tóm lại: Bollinger Bands không phải “chén thánh”, nhưng nếu bạn biết kết hợp với RSI, MACD, hoặc price action (mô hình nến), thì sẽ rất mạnh để bắt điểm vào/ra lệnh hợp lý.
Thảo luận