Phân tích Volume nâng cao

Phân tích Volume nâng cao là cách mà nhiều trader chuyên nghiệp dùng để “nhìn thấy dòng tiền thật” chứ không chỉ nhìn giá.

Vì sao Volume quan trọng?

• Giá có thể “lừa”, nhưng dòng tiền (volume) thì khó giấu.
• Khi khối lượng tăng đột biến tại một mức giá → cho thấy có cá mập (smart money) tham gia.
• Volume giúp ta biết:
  • Xu hướng có đủ sức mạnh hay không.
  • Vùng giá nào được tích lũy nhiều (có thể là hỗ trợ/kháng cự ẩn).

Các công cụ phân tích Volume

A. Volume Profile (VPVR – Volume by Price)

• Khái niệm: Hiển thị khối lượng giao dịch theo mức giá (ngang), không theo thời gian (dọc).
• Ý nghĩa:
  • Vùng có nhiều volume → gọi là High Volume Node (HVN) → vùng tích lũy mạnh, khó phá.
  • Vùng ít volume → gọi là Low Volume Node (LVN) → giá dễ đi qua nhanh.
• Ứng dụng:
  • Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự ẩn.
  • Xem nơi cá mập tích lũy (entry point của big money).

B. OBV (On-Balance Volume)

• Công thức:
  • Nếu giá đóng cửa cao hơn hôm qua → OBV cộng thêm volume.
  • Nếu giá đóng cửa thấp hơn hôm qua → OBV trừ đi volume.
• Ý nghĩa:
  • Nếu giá tăng mà OBV cũng tăng → xu hướng tăng có dòng tiền ủng hộ.
  • Nếu giá tăng nhưng OBV đi ngang/giảm → tăng yếu, dễ đảo chiều.
  • Dùng để phát hiện phân kỳ (divergence).

C. VWAP (Volume Weighted Average Price)

• Khái niệm: Giá trung bình theo khối lượng (giá mà đa số giao dịch xảy ra).
• Công thức:

• Ý nghĩa:
  • Nếu giá > VWAP → phe mua đang kiểm soát.
  • Nếu giá < VWAP → phe bán đang kiểm soát.
  • VWAP thường đóng vai trò đường hỗ trợ/kháng cự động.
• Ứng dụng:
  • Nhà đầu tư lớn (institutional traders) thường vào lệnh quanh VWAP để không bị trượt giá.
  • Trader có thể buy khi giá > VWAP (uptrend) và sell khi giá < VWAP (downtrend).

Chiến lược thực tế

• Kết hợp:
  1. Dùng Volume Profile để tìm vùng giá tích lũy (support/kháng cự ẩn).
  2. Quan sát VWAP xem xu hướng chính do bên nào kiểm soát.
  3. Xác nhận bằng OBV để tránh bẫy giá.

Ví dụ:

• Nếu giá breakout kháng cự kèm volume lớn, OBV tăng, giá giữ trên VWAP → khả năng cao là breakout thật.
• Nếu breakout nhưng volume thấp, OBV đi ngang → dễ là false breakout.

Ưu và nhược điểm